Modelos realistas de armazenamento de gás ii estratégias de negociação.
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Armazenamento de gás.
1. Spot Market: injetar ou retirar?
Cada dia, o modelo de otimização de armazenamento de gás indica o que é otimizado: injetar ou retirar. Os preços limite indicam abaixo qual preço você deve injetar e acima do preço que retirar. Juntamente com os preços limite de outros ativos de armazenamento e contratos de swing, um gerente de portfólio pode classificar os ativos de baixo custo de oportunidade para o alto custo de oportunidade, criando uma ordem interna de mérito para otimização de portfólio.
2. Mercado à frente: manter o risco ou bloquear os lucros?
KyStore mostra quais transações a prazo são ótimas para proteger os riscos e bloquear os lucros. O usuário pode escolher entre hedging intrínseco e cobertura de delta, duas estratégias para garantir lucros. Ele pode fornecer recomendações de hedge para o ativo sozinho, para múltiplos ativos em conjunto ou para uma carteira de ativos e posições de negociação existentes.
3. Mercado de armazenamento: o que é um preço justo?
Finalmente, o modelo de armazenamento responde a pergunta: quanto devo pagar pelo armazenamento? O modelo de otimização de armazenamento de gás mostra qual parte do valor é intrínseca, e pode ser feita com facilidade e qual parte é extrínseca, exigindo uma estratégia comercial mais ativa. Os valores extrínsecos são derivados de um modelo de simulação Monte Carlo intuitivo e realista.
Uma combinação de estratégias de negociação ao longo e à frente é aplicada aos cenários de preços simulados, usando o rolo intrínseco e os mínimos quadrados de Monte Carlo. Este tipo de avaliação fornece uma avaliação justa do valor futuro. Backtesting do modelo é outra característica: mostra quanto dinheiro você teria feito no passado, seguindo uma estratégia comercial específica.
Carregando um qoute ..
Todas as características de armazenamento estão incluídas no software de otimização de armazenamento de gás. Isso inclui taxas de injeção e retirada dependentes de tempo e volume, custos variados no tempo, direitos de interrupção e disponibilidade reduzida por manutenção.
O KyStore está totalmente incorporado na Plataforma Analítica KYOS. Os feeds de dados automatizados garantem que você receba recomendações de negociação atualizadas todos os dias. A transparência é garantida, porque os analistas podem avaliar cada cenário de preço individual.
Metodologia de otimização de armazenamento de gás.
O software de otimização de armazenamento de gás é baseado em técnicas avançadas de simulação de Monte Carlo. As características importantes são um modelo multi-fator de reversão média com dinâmicas de longo prazo, de curto prazo e sazonal. Os usuários também podem importar suas próprias simulações de preços ou usar as da KySim.
As melhores negociações comerciais e as decisões operacionais são calculadas com Least Squares Monte Carlo. A estrutura do termo de volatilidade e outras entradas de simulação são facilmente derivadas de dados históricos com a ferramenta de calibração correspondente. As volatilidades de opções implícitas também podem ser usadas, substituindo as estimativas históricas de volatilidade.
Módulos de otimização.
Publicações.
Confiável por organizações em todo o mundo.
Outras Soluções.
Gerenciamento de portfólio / CTRM.
A sua empresa tem uma exposição significativa aos preços das commodities? Então, o KYOS possui uma solução econômica para sua gestão diária. O KYOS CTRM oferece uma visão detalhada de suas exposições, fluxos de caixa esperados, Mark-to-Market e muito mais.
Análise de risco.
A KYOS oferece um software exclusivo para medir riscos de portfólio em mercados de energia e commodities. As análises de risco incluem Value-at-Risk, Cash-flow-at-Risk e Earnings-in-Risk.
Análise de preços.
Os preços de mercado, as previsões de preços de mercado e as simulações são ingredientes essenciais no gerenciamento de energia e commodities. O KYOS oferece um conjunto de funções e modelos quant para criar e analisar todas essas séries de preços.
Entre em contato com KYOS.
Nieuwe Gracht 49.
2018 ND Haarlem.
Tel: +31 (0) 23 551 02 21.
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Após uma edição bem sucedida em outubro de 2018, a EnergyQuants irá novamente organizar o curso "Modelagem de armazenamento de gás no mercado de energia". O curso será realizado em Londres de 12 a 13 de maio de 2018.
A EnergyQuants irá organizar o curso "Modelagem de armazenamento de gás no mercado de energia" em Londres de 8 a 9 de outubro de 2018.
Alexander Boogert e Denis Mazieres, 2018, Uma abordagem de função de base radial para avaliação de armazenamento de gás. Submetido.
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Gás natural - Um passeio selvagem e volátil - O equilíbrio.
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1. Spot Market: injetar ou retirar?
Cada dia, o modelo de otimização de armazenamento de gás indica o que é otimizado: injetar ou retirar. Os preços limite indicam abaixo qual preço você deve injetar e acima do preço que retirar. Juntamente com os preços limite de outros ativos de armazenamento e contratos de swing, um gerente de portfólio pode classificar os ativos de baixo custo de oportunidade para o alto custo de oportunidade, criando uma ordem interna de mérito para otimização de portfólio.
2. Mercado à frente: manter o risco ou bloquear os lucros?
KyStore mostra quais transações a prazo são ótimas para proteger os riscos e bloquear os lucros. O usuário pode escolher entre hedging intrínseco e cobertura de delta, duas estratégias para garantir lucros. Ele pode fornecer recomendações de hedge para o ativo sozinho, para múltiplos ativos em conjunto ou para uma carteira de ativos e posições de negociação existentes.
3. Mercado de armazenamento: o que é um preço justo?
Finalmente, o modelo de armazenamento responde a pergunta: quanto devo pagar pelo armazenamento? O modelo de otimização de armazenamento de gás mostra qual parte do valor é intrínseca, e pode ser feita com facilidade e qual parte é extrínseca, exigindo uma estratégia comercial mais ativa. Os valores extrínsecos são derivados de um modelo de simulação Monte Carlo intuitivo e realista.
Uma combinação de estratégias de negociação ao longo e à frente é aplicada aos cenários de preços simulados, usando o rolo intrínseco e os mínimos quadrados de Monte Carlo. Este tipo de avaliação fornece uma avaliação justa do valor futuro. Backtesting do modelo é outra característica: mostra quanto dinheiro você teria feito no passado, seguindo uma estratégia comercial específica.
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Todas as características de armazenamento estão incluídas no software de otimização de armazenamento de gás. Isso inclui taxas de injeção e retirada dependentes de tempo e volume, custos variados no tempo, direitos de interrupção e disponibilidade reduzida por manutenção.
O KyStore está totalmente incorporado na Plataforma Analítica KYOS. Os feeds de dados automatizados garantem que você receba recomendações de negociação atualizadas todos os dias. A transparência é garantida, porque os analistas podem avaliar cada cenário de preço individual.
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As melhores negociações comerciais e as decisões operacionais são calculadas com Least Squares Monte Carlo. A estrutura do termo de volatilidade e outras entradas de simulação são facilmente derivadas de dados históricos com a ferramenta de calibração correspondente. As volatilidades de opções implícitas também podem ser usadas, substituindo as estimativas históricas de volatilidade.
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Análise de preços.
Os preços de mercado, as previsões de preços de mercado e as simulações são ingredientes essenciais no gerenciamento de energia e commodities. O KYOS oferece um conjunto de funções e modelos quant para criar e analisar todas essas séries de preços.
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