Thursday 26 April 2018

Opções de fx reversão de risco


Reversão de risco.


O que é uma "Reversão de Risco"


Uma reversão de risco, na negociação de commodities, é uma estratégia de hedge que consiste em vender uma chamada e comprar uma opção de venda. Esta estratégia protege contra movimentos de preços desfavoráveis ​​e descendentes, mas limita os lucros que podem ser feitos a partir de movimentos de preços favoráveis ​​para cima. Em troca de câmbio (FX), a reversão de risco é a diferença de volatilidade, ou delta, entre opções semelhantes de chamadas e colocações, que transmitem informações de mercado usadas para tomar decisões comerciais.


BREAKING Down 'Reversão de risco'


Mecânica de Reversão de Riscos.


Se um investidor é curto um instrumento subjacente, o investidor cobre a posição que implementa uma reversão de risco longo comprando uma opção de compra e escrevendo uma opção de venda no instrumento subjacente. Por outro lado, se um investidor for longo um instrumento subjacente, o investidor reduza a reversão de risco para proteger a posição através da redação de uma chamada e da compra de uma opção de venda no instrumento subjacente.


Exemplo de Reversão de Risco de Commodities.


Por exemplo, digamos que o produtor ABC comprou uma opção de venda de US $ 11 para junho e vendeu uma opção de compra de US $ 13,50 em dinheiro mesmo; Os prêmios de compra e de venda são iguais. Sob este cenário, o produtor é protegido contra qualquer movimento de preços em junho abaixo de US $ 11, mas o benefício de movimentos de preços para cima atinge o limite máximo em US $ 13,50.


Exemplo de Reversão de Risco de Opções de Câmbio.


A reversão do risco refere-se à forma como as opções de compra e colocação fora do dinheiro similares, geralmente as opções de FX, são citadas pelos revendedores. Em vez de citar os preços dessas opções, os negociantes citam sua volatilidade. Quanto maior a demanda por um contrato de opções, maior a sua volatilidade e seu preço. Uma reversão positiva do risco significa que a volatilidade das chamadas é maior do que a volatilidade de colocações similares, o que implica que mais participantes do mercado apostam em um aumento na moeda do que em uma queda e vice-versa se a reversão de risco for negativa. Assim, as reversões de risco podem ser usadas para avaliar posições no mercado FX e transmitir informações para tomar decisões comerciais.


Reversão de risco.


Aprenda a especular em estoque gratuitamente usando a reversão de risco.


Reversão de risco - Introdução.


Qual é a reversão do risco?


Como o nome sugere, Reversão de Risco é uma técnica para a reversão do risco usando opções. Isso significa que é inerentemente uma estratégia de hedging, mesmo que também possa ser usado para especulação alavancada.


Como usar a reversão do risco?


A Reversão de Risco usa a venda de uma opção de compra ou pagamento de dinheiro para financiar a compra do oposto fora da opção de dinheiro idealmente a custo zero. Isso significa que a Reversão de Risco pode ser executada de duas maneiras:


Compre OTM Call + Venda OTM Put.


Reversão de risco para especulação com alavanca.


Quando executado por conta própria como posição de especulação alavancada, comprar OTM call + Selling OTM put cria uma posição de especulação Bullish (veja o gráfico de risco Bullish de Reversão de Risco no topo da página) ao comprar OTM colocar + vender OTM call cria uma especulação de baixa posição (veja o gráfico de risco Bearish de reversão de risco no topo da página). Ambas as posições de reversão de risco têm lucro ilimitado e potencial de perda ilimitada, como se você estivesse negociando o estoque subjacente em si, a única diferença é que nenhum dinheiro é pago por essa posição (idealmente) e que existe uma pequena faixa de preço entre o preço de exercício do opções envolvidas onde nenhum lucro nem perda é feito como você pode ver a partir dos gráficos de risco no topo da página.


Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75.


Compre para abrir QQQQ Jun43Put, venda Para abrir QQQQ Jun45Call.


Reversão de risco para cobertura.


A reversão de risco foi projetada como uma estratégia de hedge em primeiro lugar e é mais comumente usada na negociação de opções de ações para cobertura de uma posição de estoque comprando a OTM e vendendo OTM. Isso cria uma estratégia de colar de chamada coberta que impede que o estoque perca valor além do preço de exercício da opção de venda e permite que o estoque aprecie até o preço de exercício das opções de chamadas curtas.


Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75. Você possui 100 ações das ações XYZ e deseja protegê-la sem pagar nenhum dinheiro extra (além das comissões, é claro).


A reversão do risco também pode ser usada para reverter o risco em posições de ações curtas, comprando OTM e vendendo o OTM.


Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75. Você caiu em 100 ações de ações da XYZ e deseja protegê-la sem pagar nenhum dinheiro extra (além das comissões, é claro).


Escolhendo preços de greve para reversão de risco.


Idealmente, fora da chamada de dinheiro e colocar opções com preços de exercício da mesma distância para o preço da ação deve ser do mesmo preço devido à paridade da chamada.


Nível de Negociação Necessário para Reversão de Risco.


Uma conta de negociação de opções de Nível 5 que permite a execução de escrita de opções nua é necessária para a Reversão de Risco. Leia mais sobre os níveis de negociação de opções de conta.


Lucro Potencial de Reversão de Risco:


Quando a reversão do risco é usada para especulação alavancada, ele ganhará um lucro ilimitado e uma perda ilimitada, como se você tivesse comprado ou em curto o estoque subjacente. Quando a reversão de risco é usada para cobertura, o estoque subjacente faria um lucro máximo limitado pelo preço de exercício da perna curta e uma perda máxima limitada pela perna longa.


Cálculo do lucro da reversão do risco:


Não há limite para o potencial de lucro da Reversão de Risco quando usado para especulação alavancada e, como não há dinheiro pago pelo cargo, o retorno do investimento é infinito.


Risco / Recompensa da Reversão de Risco:


Break Even Pontos de Risco Reversão:


Quando usado para especulação alavancada, a Reversão de Risco faz lucro quando o estoque subjacente aumenta (ou cai) além da perna longa e faz uma perda quando o estoque subjacente cai (ou aumenta) além da perna curta.


Seu Jun45Call é cotado em US $ 0,75, e Jun43Put é cotado em US $ 0,75.


Compre para abrir QQQQ Jun45Call, venda para abrir QQQQ Jun43Put.


Compre para abrir QQQQ Jun43Put, venda Para abrir QQQQ Jun45Call.


O que é uma reversão de risco?


A definição de uma reversão de risco.


Uma reversão de risco (também conhecida como combinação em alguns mercados) é uma imposição de uma fraude contra um chamado de uma greve mais alta. Por exemplo, a reversão de risco 95/105 significa que as 95 colocações são compradas (ou vendidas) e as 105 chamadas são vendidas (ou compradas, respectivamente). É mais comum para a colocação e as opções de chamadas para ambos estarem fora do dinheiro quando a reversão do risco é iniciada.


Por que trocar uma reversão de risco?


Há várias razões para querer trocar uma reversão de risco. A reversão do risco pode ser uma forma de cobertura de delta. Por exemplo, um investidor pode querer proteger seu ativo de riscos de preços negativos. Então, ele considera comprar uma peça. Agora, se ele está preparado para limitar seu potencial de vantagem sobre o bem subjacente, ele também pode considerar a venda de uma chamada para financiar a compra da colocação. Desta forma, pode ser possível criar uma posição, sem custo inicial, ou seja, protegida dos grandes movimentos de preços de baixa.


Outro uso comum de reversões de risco é como um meio para desviar a opção de negociação. Suponhamos que o comerciante pense que a volatilidade implícita das posições relativas às chamadas é muito alta. Ele pode considerar vender puts para comprar chamadas (ou seja, negociar uma reversão de risco). Agora, o comerciante é provável que o delta cubra um combo quando é executado como uma jogada esquisita. Isso ocorre porque ele está interessado nos níveis de volatilidade implícita das opções em vez de seus reais valores em dólares. Portanto, delta hedging a reversão de risco é uma maneira de concentrar a exposição do comerciante em termos de volatilidade implícita. Lembre-se de que as opções de hedge delta efetivamente transformam a estratégia em uma jogada de volatilidade, ao invés de uma jogada direcional.


Avaliando uma reversão de risco.


Quando os preços do comércio são uma inversão de risco / combinação como um comércio discreto, ele estará mais interessado nos níveis de volatilidade implícita do que no valor real em dólares das opções. Suponha que seu modelo use níveis de volatilidade implícita de 25% para as opções de venda e 20% para a opção de compra. Ao fazer um preço nesta combinação, ele precisará considerar a precisão de seu modelo em termos de volatilidade implícita. Em outras palavras, ele precisa pensar se 25% para o puts é muito alto / muito baixo / sobre a direita e também para a chamada.


Risco gerando uma reversão de risco.


As reversões de risco podem estar entre as mais desafiadoras de todas as estratégias de opções de preço e gerenciamento. Dependendo das greves da colocação e da chamada em questão, uma reversão de risco pode ter níveis altos ou baixos de vega, gamma, theta, vomma e vanna. Para simplificar isso, o combo é muitas vezes selecionado para que a colocação e a chamada tenham níveis semelhantes desses gregos e, portanto, muitos deles se cancelem amplamente uns aos outros. Isto é particularmente comum no que diz respeito a reversões de risco quando usado como transações em declive. Se o comerciante estiver interessado principalmente na diferença entre os níveis implícitos de vol da colocação e da chamada, ele geralmente quer minimizar toda a outra exposição. Escolher uma colocação e uma chamada com valores semelhantes dos gregos é uma maneira de fazer isso (uma vez que, obviamente, como o comerciante está vendendo uma opção e comprando o outro, grande parte do risco grego irá desaparecer).


Algumas advertências. Em primeiro lugar, a vanna não é minimizada pela negociação de uma combinação; é praticamente maximizado! Ao contrário, diga vega, o que é positivo para todas as opções, o vanna é positivo para chamadas, mas negativo para puts, então comprar uma opção e vender o outro tem um efeito de duplicação. Vanna é muitas vezes um risco importante para se conscientizar dos comerciantes de reversão de risco.


Um segundo ponto a observar é que tipicamente o produto spot não fica parado! Com a negociação no local 100, o combo 95/105 como posição líquida pode ter um risco grego relativamente baixo. Mas se o ponto cai para 95, a imagem pode ser completamente diferente. Essencialmente, devido à paridade de chamada, a reversão do risco muda com o ponto abaixo de 95 para ser equivalente, em termos gerais, para a propagação de chamadas 95/105. O risco de tal posição provavelmente será marcadamente diferente quando isso acontecer, porque os gregos de greve 95 geralmente serão mais altos do que os 105 grego grego e, portanto, a posição é menor & # 8216; spread-off & # 8217 ;. Alguns comerciantes, portanto, olharão para & # 8216; roll & # 8217; sua posição quando o local se move, de modo a manter algo mais próximo da exposição inicialmente desejada.


Sobre o Volcube.


Volcube é a principal tecnologia de educação de opções do mundo, confiável por comerciantes e outras pessoas em todos os lugares, como a maneira mais rápida de aprender sobre a negociação de opções.


PRÁTICAS LIVRES da Volcube Starter Edition: comece suas opções de educação GRATUITAMENTE!


Você pode acessar o Volcube Starter Edition GRATUITAMENTE. Starter Edition foi projetado especificamente para indivíduos que desejam aprender sobre opções de negociação em casa ou no trabalho. Se você quiser saber mais sobre negociação de opções, experimente o Volcube gratuitamente hoje! Clique aqui para começar o seu teste completamente GRATUITO.


: Volcube: Opções Tecnologia da Educação:


Volcube: opções de tecnologia da educação.


* Comece seu teste LIVRE do Volcube. * Faça login no Volcube através do seu navegador. * Negociar no simulador de mercado de opções. * Aprenda com as opções de vídeos comerciais. * Teste sua capacidade de negociação com as métricas do tradutor Volcube. * Torne-se um operador certificado de opções e volatilidade.


Estrutura de Estratégia Forex: Estratégia de Negociação de Reversões de Risco do Options FX.


Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.


As reversões do risco do mercado de opções têm sido conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de reversões de risco de opções de câmbio para negociar grandes pares de moedas. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer previsões prospectivas em grandes pares de moedas.


Opções de FX Reversões de risco: o que eles são e como podemos usá-los?


Em nosso último artigo do Forex Strategy Corner, discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-las na avaliação de condições de mercado. As reversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e as utilizam para não prever condições de mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específicas.


Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, usamos isso como proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos ter uma idéia do sentimento do comerciante em uma direção para um par de moeda específico.


As reversões de risco comparam a volatilidade paga / cobrada sobre as chamadas de dinheiro versus as colocações de dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é muitas vezes vista como uma aposta ou hedge especulativa de que a moeda se moverá bruscamente na direção do preço de exercício. O & ldquo; Volatility Smile & rdquo; trate abaixo da volatilidade e do mdash; nosso proxy para demanda & mdash; para OTM chamadas e coloca.


Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais elevados à medida que o preço de exercício cresce agressivamente do dinheiro. Posteriormente, estamos interessados ​​na forma relativa da curva; O gráfico acima mostra que os comerciantes de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativo para o OTM EURUSD coloca em relação às chamadas equivalentes. Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e liga com um único número: a reversão do risco.


Reversão de Risco = Volatilidade Implícita no OTM Call & ndash; Volatilidade implícita na OTM Put.


Usando as reversões de risco para prever o preço.


Na nossa Previsão Semanal de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências para pares de moedas principais. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas em pares de moedas compliquem a padronização das regras de estratégia.


Como tal, destilamos o número de reversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como os comerciantes de Opções FX de alta ou baixa; O sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação? Um estudo do EURUSD descobre que esse período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos básicos para grande parte de 2009 e 2018.


O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definiu vários tops e fundos importantes quando a reversão de risco das Opções FX de 90 dias atingiu 100 e 0 por cento, respectivamente.


Assim, vamos trabalhar esse conceito em duas estratégias distintas que, historicamente, tiveram um sucesso justo em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, baixaremos os dados do FX Options Risk Reversals em arquivos de planilha comuns baseados em texto e os importaremos para o software Strategy Trader da FXCM. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas.


Estratégia de negociação da gama de Reversões de Risco de Opções Forex.


Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil inferior 5 nos últimos 90 dias, compre. Se ele atingir o seu 5º percentil superior, venda.


Stop Loss: Nenhum por padrão.


Tire lucros: nenhum por padrão.


Regra de Saída: feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 45 ou superior. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atinge seu percentil 55 ou abaixo.


Resultados para Opções de Forex Estratégia de Negociação de Renda de Reversões de Risco.


Como o gráfico do EURUSD sugere acima, esta estratégia tem sido historicamente bastante bem no EURUSD. Através do período de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e excelentes ferramentas de temporização.


No entanto, uma advertência importante com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação em escala manteve-se relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par do Libra britânica / Dólar americano viu perdas consistentes e grandes.


A curva de patrimônio hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal a negociação do par GBP / USD. Pode-se especular sobre por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para alcançar os principais balanços neste par de moedas frequentemente volátil. A sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais não é adequado para este sistema de estilo "lote" e "Range Trading". Assim, nos deixamos discutir a nossa segunda estratégia de negociação:


Opções de Forex Estruturas de Reversão de Riscos Estratégias de Negociação.


Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil 5 ou abaixo, em relação aos 90 dias anteriores, torne-se curto. Se ele atingir o seu 5º percentil superior ou acima, vá por muito tempo.


Stop Loss: Nenhum por padrão.


Tire lucros: nenhum por padrão.


Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão de risco atinge seu percentil 30 ou acima.


Resultados para Forex Options Reversões de risco Estratégia de negociação Breakout.


Dado que a libra britânica realizou-se especialmente mal com o sistema Range Trading, deve ser relativamente pequena surpresa ver que é um desempenho superior com a estratégia de negociação diferente do estilo Breakout.


A curva de negociação acima, honestamente, parece muito boa para ser verdade, já que a estratégia tem hipoteticamente uma negociação de desempenho verdadeiramente impressionante no par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais ganhos do que pura coincidência.


A estratégia tem desfrutado de períodos semelhantes de desempenho superior com o par de moedas do Dólar australiano / Dólar americano, mas nenhuma curva de ações parece tão boa quanto o GBPUSD.


A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio da AUDUSD enfatiza que nada funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentar quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa direta.


As reversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no tempo de negociação de swing de prazo médio a longo prazo.


Veja as atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica do DailyFX & rsquo; s. Relatórios passados ​​e futuros aparecerão sob o & ldquo; Forex Options Weekly Forecast & rdquo ;.


Ver artigos anteriores desta série:


Clique na guia abaixo que lê & ldquo; Artigos anteriores do Forex Strategy Corner & rdquo; .


Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.


Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail deste autor, envie um e-mail para drodriguez @ dailyfx com subject line & ldquo; Distribution List & rdquo ;.


O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.


Próximos eventos.


Calendário econômico Forex.


O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.


DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.


Estrutura de Estratégia Forex: Estratégia de Negociação de Reversões de Risco do Options FX.


Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.


As reversões do risco do mercado de opções têm sido conhecidas como um indicador do sentimento do mercado financeiro, e este artigo destaca duas estratégias-chave no uso de reversões de risco de opções de câmbio para negociar grandes pares de moedas. Usando o software de negociação automatizado, podemos ver o desempenho hipotético de tais sistemas e fazer previsões prospectivas em grandes pares de moedas.


Opções de FX Reversões de risco: o que eles são e como podemos usá-los?


Em nosso último artigo do Forex Strategy Corner, discutimos a importância das expectativas de volatilidade no preço de opções de FX e como usá-las na avaliação de condições de mercado. As reversões de risco das opções de FX levam a análise de volatilidade um passo adiante e as utilizam para não prever condições de mercado, mas como um indicador do sentimento em um par de moedas específicas.


Dado que a volatilidade implícita é um dos determinantes mais importantes do preço de uma opção, usamos isso como proxy para a demanda do mercado para uma opção específica. Assim, se compararmos os níveis de volatilidade implícita em uma série de opções, podemos ter uma idéia do sentimento do comerciante em uma direção para um par de moeda específico.


As reversões de risco comparam a volatilidade paga / cobrada sobre as chamadas de dinheiro versus as colocações de dinheiro. Uma opção agressivamente fora do dinheiro (OTM) é muitas vezes vista como uma aposta ou hedge especulativa de que a moeda se moverá bruscamente na direção do preço de exercício. O & ldquo; Volatility Smile & rdquo; trate abaixo da volatilidade e do mdash; nosso proxy para demanda & mdash; para OTM chamadas e coloca.


Os sorrisos de volatilidade mostram com mais frequência que os comerciantes estão dispostos a pagar preços de volatilidade implícita mais elevados à medida que o preço de exercício cresce agressivamente do dinheiro. Posteriormente, estamos interessados ​​na forma relativa da curva; O gráfico acima mostra que os comerciantes de opções estão pagando um prémio de volatilidade significativo para o OTM EURUSD coloca em relação às chamadas equivalentes. Podemos comparar de forma equivalente OTM coloca e liga com um único número: a reversão do risco.


Reversão de Risco = Volatilidade Implícita no OTM Call & ndash; Volatilidade implícita na OTM Put.


Usando as reversões de risco para prever o preço.


Na nossa Previsão Semanal de Opções de FX, usamos Reversões de Risco para avaliar tendências e mudanças nas tendências para pares de moedas principais. No entanto, descobrimos que é um pouco mais difícil usar o número absoluto de Reversão de Risco na criação de estratégias definidas, uma vez que diferentes dinâmicas em pares de moedas compliquem a padronização das regras de estratégia.


Como tal, destilamos o número de reversão de risco em um percentil de 90 dias. Isso nos diz como os comerciantes de Opções FX de alta ou baixa; O sentimento é em relação aos 90 dias de negociação anteriores. Por que 90 dias de negociação? Um estudo do EURUSD descobre que esse período de tempo foi particularmente bem sucedido na escolha de tops e fundos básicos para grande parte de 2009 e 2018.


O gráfico abaixo mostra que o EURUSD definiu vários tops e fundos importantes quando a reversão de risco das Opções FX de 90 dias atingiu 100 e 0 por cento, respectivamente.


Assim, vamos trabalhar esse conceito em duas estratégias distintas que, historicamente, tiveram um sucesso justo em diferentes pares de moedas. Usando o software de negociação algorítmica, baixaremos os dados do FX Options Risk Reversals em arquivos de planilha comuns baseados em texto e os importaremos para o software Strategy Trader da FXCM. Usando esse software, podemos determinar a rentabilidade histórica e a viabilidade teórica de ambas as estratégias propostas.


Estratégia de negociação da gama de Reversões de Risco de Opções Forex.


Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil inferior 5 nos últimos 90 dias, compre. Se ele atingir o seu 5º percentil superior, venda.


Stop Loss: Nenhum por padrão.


Tire lucros: nenhum por padrão.


Regra de Saída: feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 45 ou superior. Cubra a posição curta se a Reversão de Risco atinge seu percentil 55 ou abaixo.


Resultados para Opções de Forex Estratégia de Negociação de Renda de Reversões de Risco.


Como o gráfico do EURUSD sugere acima, esta estratégia tem sido historicamente bastante bem no EURUSD. Através do período de tempo ilustrado, os extremos de reversão de risco em qualquer direção forneceram sinais precisos para reversão e excelentes ferramentas de temporização.


No entanto, uma advertência importante com esses resultados é que os mesmos princípios não funcionam em todos os pares de moedas. Esta estratégia de negociação em escala manteve-se relativamente bem nos pares EURUSD, USDJPY e USDCHF ao longo dos últimos anos de resultados hipotéticos. No entanto, a mesma estratégia usada no par do Libra britânica / Dólar americano viu perdas consistentes e grandes.


A curva de patrimônio hipotético acima enfatiza que a mesma estratégia teria feito muito mal a negociação do par GBP / USD. Pode-se especular sobre por que esse pode ser o caso, mas parece relativamente claro que teríamos precisado de uma abordagem diferente para alcançar os principais balanços neste par de moedas frequentemente volátil. A sua tendência para entrar em tendências prolongadas é talvez uma das razões pelas quais não é adequado para este sistema de estilo "lote" e "Range Trading". Assim, nos deixamos discutir a nossa segunda estratégia de negociação:


Opções de Forex Estruturas de Reversão de Riscos Estratégias de Negociação.


Regra de Entrada: Quando a Reversão de Risco atinge o percentil 5 ou abaixo, em relação aos 90 dias anteriores, torne-se curto. Se ele atingir o seu 5º percentil superior ou acima, vá por muito tempo.


Stop Loss: Nenhum por padrão.


Tire lucros: nenhum por padrão.


Regra de Saída: Feche a posição longa se a Reversão de Risco atinge seu percentil 70 ou abaixo. Cubra a posição curta se a reversão de risco atinge seu percentil 30 ou acima.


Resultados para Forex Options Reversões de risco Estratégia de negociação Breakout.


Dado que a libra britânica realizou-se especialmente mal com o sistema Range Trading, deve ser relativamente pequena surpresa ver que é um desempenho superior com a estratégia de negociação diferente do estilo Breakout.


A curva de negociação acima, honestamente, parece muito boa para ser verdade, já que a estratégia tem hipoteticamente uma negociação de desempenho verdadeiramente impressionante no par GBP / USD. E embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, tais ganhos consistentes sugerem que há mais ganhos do que pura coincidência.


A estratégia tem desfrutado de períodos semelhantes de desempenho superior com o par de moedas do Dólar australiano / Dólar americano, mas nenhuma curva de ações parece tão boa quanto o GBPUSD.


A queda súbita no desempenho na curva de patrimônio da AUDUSD enfatiza que nada funciona o tempo todo, e certamente essas estratégias foram desenvolvidas com o benefício de retrospectiva. No entanto, as regras relativamente intuitivas por trás das estratégias devem conter alguma verdade. Tentar quantificar parâmetros de negociação exata é consistentemente difícil, e desenvolver algo que funciona bem como um sistema completamente automatizado está longe de ser uma tarefa direta.


As reversões de risco, no entanto, mostram alguma promessa usando diferentes estilos de negociação nos principais pares de moedas, e isso sugere que podemos usá-lo como outro indicador de confirmação no tempo de negociação de swing de prazo médio a longo prazo.


Veja as atualizações sobre as Reversões de Risco de Opções FX e esses dois estilos de negociação todas as quartas-feiras na Seção Técnica do DailyFX & rsquo; s. Relatórios passados ​​e futuros aparecerão sob o & ldquo; Forex Options Weekly Forecast & rdquo ;.


Ver artigos anteriores desta série:


Clique na guia abaixo que lê & ldquo; Artigos anteriores do Forex Strategy Corner & rdquo; .


Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.


Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail deste autor, envie um e-mail para drodriguez @ dailyfx com subject line & ldquo; Distribution List & rdquo ;.


O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.


Próximos eventos.


Calendário econômico Forex.


O desempenho passado não é uma indicação de resultados futuros.


DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.

No comments:

Post a Comment